银河睿达灵活配置混合型证券投资基金2019第二季

更新时间:2019-08-13

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、聚宝盆高手论坛818448《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承诚信稳健、勤奋律己、创新图强的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  二季度债券市场一波三折, 4月份受到货币政策边际收紧、经济和通胀预期升温的影响,各期限债券收益率上行较多,5月份以后,中美贸易摩擦升级,财政支出在前期透支后开始放缓,经济数据预期下行,加上包商银行事件导致资金面结构性紧张,使得市场风险偏好进一步下降,除事件冲击那几天债市略有调整外,债券收益率曲线整体下移。

  二季度资金面整体中性偏松,5月底受包商事件影响资金价格有所上行,但随着央行公开市场大量投放资金和通过再贴现和SLF加强对中小银行流动性支持,资金价格中枢逐步下行。二季度利率债方面,5年及以上期限小幅下行,其他短端期限有所上行,曲线形态相比一季度略微走平。信用债方面,各期限收益率先上后下,AAA和AA+信用利差收窄。AA信用利差先小幅下行,随着同业刚兑打破,市场各机构风险偏好下降,AA信用利差快速上行。

  可转债市场方面,二季度,中证转债指数跌幅为3.56%,万得全A指数跌幅4.62%,转债跟随正股下跌但跌幅相对较弱。本季度目前涨幅前三的行业为食品饮料、家电和银行,跌幅前三的行业为传媒、轻工制造和综合。

  组合运作方面,二季度权益仓位整体上维持在10%以内,以控制组合波动。固定收益部分主要以短债、存单等配置为主。

  截至本报告期末银河睿达混合A基金份额净值为1.1326元,本报告期基金份额净值增长率为-0.62%;截至本报告期末银河睿达混合C基金份额净值为1.1328元,本报告期基金份额净值增长率为-0.66%;同期业绩比较基准收益率为-0.06%。

  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  2018年12月7日,发行人因贷款业务严重违反审慎经营规则,被银保监会罚款200万元。

  2018年12月7日,发行人因内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺,被银保监会罚款3160万元。

  本基金投资的前十名证券中,其他发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


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